دانلود کتاب An Introduction to Credit Risk Modeling
by Christian Bluhm, Ludger Overbeck, Christoph Wagner
|
عنوان فارسی: مقدمه ای بر مدل سازی ریسک اعتباری |
دانلود کتاب
جزییات کتاب
چرا مدیریت ریسک اعتباری به یک موضوع مهم در بانکداری تبدیل شده است؟ دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری چیست؟ برای جواب به این سوال بهتر است که از یک مثال ساده و تا حدودی واقعی استفاده شود. فرض کنید یک شرکت بزرگ ساختمانسازی از یک بانک مسکن درخواست گرفتن یک وام بزرگ به اندازه ۱۰ میلیارد یورو دارد. در اینصورت بخش اعتباری بانک با یک انتخاب دشوار روبرو است: به این شرکت اعتبار دهد و یا اینکه درخواست شرکت را رد کند. همچنین فرض کنید مدیر بخش اعتبارات بانک سالیان زیادی است که مدیر شرکت ساختمانسازی را میشناسد، و متاسفانه بر اساس دادههای تاریخی نیز میداند که این شرکت دچار مشکلات زیادی است. علاوه براین، سیستم رتبهبندی داخلی بانک به این شرکت، رتبه پائین سرمایهگذاری داده است.
دراینجا کارشناس چه تصمیمی باید بگیرد؟ معمولترین جواب به این سوال این است که کارشناس باید بر مبنای اطلاعات موجود در مورد شرکت و موقعیت فعلی بازار، درخواست وام شرکت را رد کند. گزینه دیگر ایناست که به شرکت وام دهند اما با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری، وام را در مقابل ریسک نکول بیمه کنند.
مثال فوق تا حدودی اغراق آمیز است اما موقعیتهایی مانند آن میتواند پیچیدهتر باشد و اعتبار دهنده باید در این شرایط، تصمیمگیری کند. سالها است که بانکها به دنبال روشهای بیمهکردن وامهای خود هستند و امروزه رویکرد بیمهکردن، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت ریسک اعتباری محسوب میشود.