دانلود کتاب Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden der Finanzmathematik

BuchhandelstextEs werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm?rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh?rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben?tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk?l, stochastische Steuerung) werden in selbst?ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie?t.InhaltDer Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollst?ndige M?rkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)ZielgruppeStudenten und Dozenten: Mathematik, Finanzmathematik, Wirtschaftsmathematik Praktiker in Banken, Versicherungen, Finanzberatungsfirmen?ber den Autor/HrsgDr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universit?t Mainz. Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.