دانلود کتاب Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie

Name: Bewertung nicht redundanter Finanzderivate mittels Entropie und Cross-Entropie
Availability: InStock
Author: Nicole Branger (auth.)
ISBN: 9783824476367, 9783322896582

by Nicole Branger (auth.)

عنوان فارسی: امتیاز FDIS کار برکنار شده در آنتروپی و آنتروپی متقابل
ناشر: Deutscher Universitätsverlag
سال: 2002
ویرایش: 1
زبان: آلمانی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 276-286
شابک: 9783824476367, 9783322896582
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 7.00 مگابایت

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جزییات کتاب

Bei Marktunvollständigkeit stößt die arbitrageorientierte Bewertung von Derivaten an ihre Grenzen. Eine eindeutige Bewertung nicht redundanter Derivate ist nicht mehr möglich. Zur Bestimmung einer Bewertungsfunktion müssen daher zusätzliche Annahmen getroffen werden. Nicole Branger untersucht implizite Verfahren, die auf Entropie und auf Cross-Entropie basieren, und zeigt deren Umsetzung. Im Mittelpunkt steht die Analyse der ökonomischen Annahmen, die diesen Verfahren zugrunde liegen. Dabei identifizierte Probleme, vor allem die Abhängigkeit der Bewertungsergebnisse vom verwendeten Numeraire, bilden den Ausgangspunkt für eine Verallgemeinerung der Verfahren sowie die Entscheidungsgrundlage für die Auswahl eines Verfahrens.

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