دانلود کتاب Optimal Control of Credit Risk

کنترل بهینه ریسک اعتباری یک روش جایگزین برای مقابله با یکی ازمهمترین مسائل مالی، یعنی همان ریسک اعتباری است که هنوز به خوبی تحلیل نشده است: اخیراً ریسک اعتباری با توجه به ابزارها و روش های جدید (مانند مشتقات ریسک اعتباری و اعتبار سنجی) در مرکز توجه جامعه مالی قرار گرفته است. ادبیات اخیر به قیمت گذاری ریسک اعتباری متمرکز شده است. از طرف دیگر ، متخصصان تمایل دارند ریسک اعتباری را بیشتر از قیمت آن حذف کنند. آنها این کار را از طریق وثیقه انجام می دهند. نویسندگان در این کتاب روشمتدولوژیکالی برای تعیین وثیقه بهینه پیشنهاد می کنند.
این کتاب به شرح زیر سازماندهی شده است:
فصل 1 ادبیات اصلی مشکل ریسک اعتباری را مرور می کند.
در فصل 2 مروری اجمالی بر اصول اصلی کنترل بهینه ارائه شده است.
فصل 3 مدل ها و تنظیمات آنها را ارائه می دهد.
در فصل های باقیمانده ، نویسندگان دو مجموعه برنامه را پیشنهاد می کنند. یک مجموعه از برنامه ها در مواردی کاربرد دارد که اطلاعات مربوط به دارایی ها = ارزش به راحتی در دسترس باشد (مورد مشاهده کامل) ، و مجموعه دوم برای حالت ارزیابی این ارزش در صورت نیاز به ممیزی های پر هزینه نیاز دارد(مورد مشاهده جزئی). در هر دو حالت، مرحله مدل سازی منجر به مجموعه ای از نامساوی های شبه تغییرات (از مباحث حساب تغییرات)می شود که نویسندگان سعی می کنند آنرا به روش های عددی در حالت ساده ای شامل تمام مشاهدات حل کنند.که به این موضوع در فصل 6 پرداخته می شود. در نهایت در فصل 7 یک آنالیز شبیه سازی انجام می شود ، که در آن نویسندگان تأثیر روند کنترل تغییرات در پارامترهای مختلف مدل را مطالعه می کنند. این قبل از بحث در مورد الحاقات احتمالی در فصل 8 و برخی نتایج بدست آمده در بخش 9 است.

Summary by hdadashzadeh