دانلود کتاب Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Lévy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures

Name: Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Lévy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures
Availability: InStock
Author: Yoshio Miyahara
ISBN: 1848163479, 9781848163478

by Yoshio Miyahara

عنوان فارسی: انتخاب روش قیمت گذاری در بازارهای ناقص: مدل سازی بر اساس فرآیندهای لوی هندسی و حداقل اقدامات آنتروپی شرط
ناشر: Imperial College Press
سال: 2011
ویرایش: 1
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 200
شابک: 1848163479, 9781848163478
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 2.00 مگابایت

گزارش تخلف

دانلود کتاب

افزودن خلاصه فارسی

جزییات کتاب

This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Lévy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. This volume also presents the calibration procedure of the [GLP & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems.

کتاب های مرتبط

این کتاب رو مطالعه کردید؟ نظر شما چیست؟

برای ارسال نظر، لطفا وارد شوید.

نظر دهید

Adding comments has been disabled.

نظرات (0)

هنوز نظری داده نشده است. شما اولین باشید!